移動平均線を知る前に

チャート分析の意味

そもそも、投資はギャンブルではありません。

未来の値動きを100%予知することができないことから、投資をギャンブルと同じと認識している人も多くいらっしゃるとおもいます。

しかし、投資(金融商品)には市場動向、技術革新や人間の心理などが影響し、値動きを発生させているため、100%予測することはできなくても、過去に起きた原因を分析することによって、未来を予測しやすくすることができます。

投資はギャンブルではなく、ビジネスとして捉えることができるということです。

これから説明する移動平均線についても、未来を予測し、的中率を99.9%に近づけるために必要な知識となりますので、ぜひ最後までご覧ください。


ファンダメンタルとテクニカル分析

投資をビジネスと捉えて、値動きを予測する方法は大きく2種類。

値動きを予測する方法
  • ファンダメンタル分析
  • テクニカル分析

ファンダメンタル分析とは、企業の財務諸表や経済指数、競合など金融商品に関連した全般的な情報から値動きを予測する方法です。

対して「テクニカル分析」とは、過去の値動きから将来の値動きを予測する方法となります。


テクニカル分析の指標

テクニカル分析には多くの分析手法が存在し、方法の一つ一つを「指標(しひょう、インジケーター)」と呼びます。

代表的な指標は以下の通りです。

代表的なテクニカル指標
  • 移動平均線
  • 一目均衡表
  • ボリンジャーバンド
  • パラボリック
  • ポイント&フィギア
  • ペンタゴンチャート
  • RSI
  • ストキャスティクス
  • DMI
  • MACD
  • CCI

オシレーターとトレンド系分析

テクニカル分析の指標をたくさん紹介しましたが、これらのテクニカル分析を大きく以下の2つのカテゴリにわけるのが一般的です。

テクニカル分析の分類
  • トレンド系テクニカル分析
  • オシレーター系テクニカル分析

トレンド系テクニカル分析とは、相場が動く方向(トレンド)や値動きの強さ、長さを分析するための手法です。

代表的なトレンド系テクニカル分析は、「移動平均線」「一目均衡表」「ボリンジャーバンド」などがあげられます。


対して、オシレーター系テクニカル分析とは、上下に変動する相場の波の強さや、トレンドが切り替わるタイミングを分析する手法です。

オシレーターには「振り子」という意味があり、相場が起こす波のような値動きを分析するのに役立ちます。

代表的なオシレーター系テクニカル分析は、「RSL」「ストキャスティクス」「MACD」などが挙げられます。


移動平均線とは

移動平均線(英訳:moving average line)とは、過去の一定期間の価格平均値を線でつないだ指標です。

そして、移動平均線は集計する期間を変えることで5日線、25日線、30日線など、いくつも種類を作ることができます。


移動平均線の作り方

例えば、5日線という移動平均線の作り方を紹介します。

5日線は、5日前から1日前の5日間分の終値平均値が当日の値となり、それらの値を毎日線でつないだものが5日線となります。

集計する期間が大きいほど緩やかで、小さいほど極端な移動平均線となる特徴があります。

実際にZaifチャートで5日線、15日線、30日線を作ってみるとこんな感じになります。

Zaifチャート

ローソクの一番近くにある緑色の線が5日線、青色が15日線、茶色が30日線となっています。


移動平均線は2つ必要

移動平均線は、一般的には2〜3つを同時に表示させて使うことが一般的です。

なぜなら、複数の移動平均線が交わったり遠ざかったりすることで将来の値動きを予測することもあるからです。

投資家のトレードスタイルによって利用される移動平均線は様々です。

迷われてしまう方は「5日線と15日線」「13日線と26日線」「21日線と45日線」など2つの組み合わせがおすすめです。


移動平均線の使い方

次は、移動平均線を使って何がわかるのかを説明していきます。


売買トレンド

移動平均線の最も簡単な使い方として、現在の値動きが上向きになる買いのトレンドなのか、もしくは今後価格が下落しやすい売りのトレンドなのかを見極める方法があります。

それは、移動平均線とローソクの位置関係で判断することができます。

Zaifチャート相場

読み取るパターンは2つしかありません。

    移動平均線の上にローソクがあるとき
    移動平均線の下にローソクがあるとき

この2つだけです。

移動平均線の上にローソクがあるときは、値動きが上に向かって上昇している傾向となります。

移動平均線の上にいる間は上昇傾向が強く、価格が下がりにくいとされています。

対して、移動平均線の下にローソクがあるときは、値下がりモードとなります。

価格が上がりにくく、下落トレンドが強くなります。


ゴールデンクロス、デッドクロス

次は2つの移動平均線を使って、将来の値動きを予測する方法です。

Zaifチャートクロス

上にある表は、2017年12月から2018年5月までのビットコインの値動きに2つの移動平均線を加えています。

移動平均線は21日線(ピンク色)と45日線(緑色)の2種類です。

この場合、21日線が45日線よりも短い集計期間で表示されてるため「短期線」と呼ばれます。

21日線に対して、45日線は集計期間が長いので、「長期線」と呼びます。

上の表を見ると、2018年1月12日あたりで短期線が長期線を下に突き抜けています。

これは「デッドクロス」と言って、将来の価格が下がるときのサインです。

実際にデッドクロスが起きてから、2018年2月上旬までは価格が下落しているため、重要なサインとなったと言えます。


デッドクロスとは逆で、短期線が長期戦を上に突き上げることを「ゴールデンクロス」と言います。

ゴールデンクロスは、デッドクロスと逆で価格が高騰するサインです。

ゴールデンクロス(もしくはデッドクロス)が起きた場合、必ずトレンドが切り替わるわけではありません。

ゴールデンクロスが起きた後、すぐにデッドクロスが起きて、価格が下がることも珍しくはないです。

重要なのは、トレンドが変わるときはかならず移動平均線が交差するので、それを見逃さないことが大切です。


グランビルの法則

ジョセフ・E・グランビルというアメリカの投資家が考案した「グランビルの法則」という移動平均線の使い方があります。

グランビルの法則は、8つのチャートパターンから値動きを予測する方法です。

8つのチャートパターンは4つの買いサインと売りサインに分かれます。

グランビルの法則(買いサイン)
  • 移動平均線をローソクが下から上に突き抜ける
  • ローソクが移動平均線を上から下に通過後、すぐに値動きが反転して移動平均線を下から上に突き抜ける
  • ローソクが移動平均線付近で上から反発し、再度上昇する
  • ローソクが移動平均線より下に大きく離れる

グランビルの法則(売りサイン)
  • 移動平均線をローソクが上から下に突き抜ける
  • ローソクが移動平均線を下から上に通過後、すぐに値動きが反転して移動平均線を上から下に突き抜ける
  • ローソクが移動平均線付近で下から反発し、再度下降する
  • ローソクが移動平均線より上に大きく離れる

グランビルの法則は、移動平均線とローソク(チャート)が「交差する」「反発する」「離れる」という状態を見極める分析方法です。

1960年からおよそ50年以上使われている、割と再現性の高い分析方法の一つです。


移動平均線の使い方まとめ

移動平均線の使い方について、ご理解いただけましたでしょうか。

ご紹介した手法を以下にまとめると、こんな感じになります。

グランビルの法則(売りサイン)
  • 移動平均線とローソクの位置関係から相場を判断
  • 2つの移動平均線の交差点(ゴールデンクロス、デッドクロス)をチェック
  • 移動平均線とローソクが交差、反発、乖離した時点をチェック

注意点として、ゴールデンクロス(もしくはデッドクロス)とグランビルの法則は、交差する指標が異なりますので、同じように理解しないことが大切です。

ゴールデンクロス(もしくはデッドクロス)は移動平均線同士の交差ですが、グランビルの法則は移動平均線とローソクの交差となります。


Zaifチャートで「移動平均線」を使う方法

今回、移動平均線の説明に使わせてもらったのが仮想通貨取引所Zaifのチャートです。

Zaifのチャートで移動平均線を利用する方法は簡単で、以下の手順を踏めばすぐに使えます。

Zaifで移動平均線を使う手順
    手順1:Zaif公式サイトへアクセス
    手順2:画面上部にあるメニューバーの「取引」をクリック
    手順3:表示したい取引ペアを選択
    手順4:インジケーターボタンを押して「移動平均線」を検索
    手順5:検索結果の「移動平均線」を2回クリックして2本の移動平均線を表示させる
    手順6:移動平均線の設定ボタンから表示方法を変更

Zaifチャート説明

Zaifチャートを表示させたらまず、取引ペアを確認しましょう。

そのあとでインジケーターボタンに日本語で「移動平均線」と入力すると検索結果がすぐ下に表示されます。(昔はmoving average lineと検索しないとヒットしませんでしたが、日本語でも対応可能となったようです。)


移動平均線は設定ボタン(滑車マーク)を押してから「Length」という箇所に数字をいれると集計期間を変更することができます。

「5日線と15日線」を表示させたい場合は、Lengthを5と15に設定しておき、それぞれの移動平均線を色分けしておくとわかりやすく表示できます。



Zaif公式HPはこちら